假设其它条件保持不变，下列关于1个月到期的欧元买权/EURCALL（以美元买欧元）的描述，正确的有（　　）。 -题库考试答案搜索网

假设其它条件保持不变，下列关于1个月到期的欧元买权/EURCALL（以美元买欧元）的描述，正确的有（　　）。

多选题

2022-01-03 09:07

A、如果欧元对美元的即期汇率上升，则该期权价值下降
B、如果欧元对美元的即期汇率下降，则该期权价值下降
C、如果欧元对美元的隐含波动率上升，则该期权价值下降
D、如果美元利率上升，则该期权价值下降
E、如果欧元利率上升，则该期权价值下降

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正确答案

试题解析

A项欧元对美元的即期汇率上升，即欧元即期价格下降美元价格上升，则该期权价值下降；B项欧元对美元的即期汇率下降，则该期权价值上升；C项价格波动率上升则期权价值上升；D项美元利率上升表明持有美元的机会成本上升，则期权价值下降；E项如果欧元利率上升，该期权价值上升。

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（1）2007年1月10日美元兑欧元的汇率为0.9775：1；
（2）2007年1月10日美元兑欧元的汇率为1.0075：1。
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