首页/ 题库 / [单选题]Credit Metrics TM计算资的答案
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若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势,那么这两种金融资产的协方差( )。
若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势,那么这两种金融资
产的协方差(  )。
Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是(  )
如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A,则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。(  )
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为(  )。
关于以下两种说法:
①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值;
②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。
下列选项正确的是(  )。
一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间,那么他将(  )。
资本家生产剩余价值的两种基本方法是
资产组合中,资产数量和组合风险之间的关系是
市场风险经济资本的计量通常采用风险价值(VaR)方法,VaR是指在给定置信水平下,银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
结点法和截面法是计算()的两种基本方法
计算静定平面桁架内力的两种基本方法为:和 。
投资组合的收益就是组成资产组合的各种资产的预期收益的加权平均数,投资组合风险是组成资产组合的各种资产的风险的加权平均数。
当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时,风险资产的投资比例随之下降;反之则上升。()
商业银行提高资本充足率的两种途径是增加资本和增加风险加权资产。()
计算累积百分比的两种方法是()。
服务价值中包含的两种价值是()。

某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种资产组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种资产组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。
要求:
(1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。
(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率。
(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率。
(5)比较甲乙两种资产组合的β系数,评价它们的投资风险大小。

资产组合的风险等于组合中各类资产的风险的加权平均值。()
在险价值风险度量时,资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈()。
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