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假设r为年利息率;d为年指数股息率;t为所需计算的各项内容的时间变量;T代表交割时间;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格 (以指数表示);TC为所有交易成本的合计数,则下列说法正确的是( )。

多选题
2022-06-02 23:39
A、:无套利区间的上界应为F(t,T)+TC=S(t)【1+(r-d)(T-t)/365】+Tc
B、:无套利区间的下界应为F(t,T)-TC=St【1+(r-d)(T-t)/365】-Tc
C、:无套利区间的下界应为TC-F(t,T)=TC-St【1+(r-d)(T-t)/365】
D、:以上都对
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正确答案
AB

试题解析
无套利区间应为:St【1+(r-d)(T-t)/365】+Tc,F(t,T)-TC=St【1+(r-d)(T-t)/365】-Tc。

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●有关系模式A(C,T,H,R,S),其中各属性的含义是:C:课程T:教员H:上课时间R:教室S:学生根据语义有如下函数依赖集:F={C→T,(H,R)→C,(H,T)→R,(H,S)→R}关系模式A的规范化程度最高达到 (22) 。(22)
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