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[判断题]在证券组合完全负相关的情况下，可获得无风的答案
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在证券组合完全负相关的情况下，可获得无风险组合。()
判断题
2021-12-25 15:46
A、正确
B、错误
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试题解析
相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，完全负相关的情况下，可获得无风险组合。
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第二章银行个人理财理论与实务基础
个人理财
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两种完全负相关的股票形成的证券组合( )。
收益完全正相关两个证券的组合不能分散风险。
在两种完全不相关证券组合中，可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。（）
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根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（ ）
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如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（）。
如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（）。
在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
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