首页
题目
TAGS
首页
/
题库
/
[判断题]两种完全负相关的股票组成的证券组合,不能的答案
搜答案
两种完全负相关的股票组成的证券组合,不能抵销任何风险。()
判断题
2022-01-03 05:16
A、正确
B、错误
查看答案
正确答案
错误
试题解析
当投资组合完全负相关时,投资组合可以最大程度地抵销风险。
标签:
第二章财务管理基础
中级财务管理
感兴趣题目
两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线。()
当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合()
两种完全负相关的股票形成的证券组合( )。
收益完全正相关两个证券的组合不能分散风险。
两种正相关的股票组成的证券组合,不能抵消任何风险。
在两种完全不相关证券组合中,可以通过按适当比例买入两种证券,获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。()
两种完全负相关的股票组成的证券组合,不能抵销任何风险。()
当两种股票组成证券组合时,如果这两种股票完全负相关,则()。
根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。
根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。( )
在不许卖空的情况下,两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。()
在不许卖空的情况下,两种不完全相关的证券可以组合成为无风险组合。()
相关题目
如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。
考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10%,标准差为l6%。B的期望收益率为B%,标准差为l2%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为( )。
如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。
如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。
如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是( )。
在允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为( )时,可以通过适当比例买入这两种风险证券,构建一个标准差为零的证券组合。
证券组合理论表明,当证券收益不完全相关时,资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )。
为了追求最佳证券组合管理,各种理论不断演进,其中( )认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富,那么期望收益率一定与风险相联系。[2009年5月真题]
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为( )。
如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。
1两种股票完全负相关时,则把这两种股票合理的组合在一起时,( )。
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。
如果两种股票完全正相关,则把这两种股票组合在一起( )。
在证券组合完全负相关的情况下,可获得无风险组合。()
两种完全不相关证券组合的结合线为一条直线。()
在不许卖空的情况下,两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。()
两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。()
在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过按适当比例买入这两种证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
证券组合的风险可以分为两种性质完全不同的风险,即()和()。
根据现代证券组合理论,在股票投资管理中,投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险,但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。()
广告位招租WX:84302438
题库考试答案搜索网
免费的网站请分享给朋友吧