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两种完全负相关的股票组成的证券组合,不能抵销任何风险。()

判断题
2022-01-03 05:16
A、正确
B、错误
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正确答案
错误

试题解析
当投资组合完全负相关时,投资组合可以最大程度地抵销风险。

相关题目
如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是(  )。
考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10%,标准差为l6%。B的期望收益率为B%,标准差为l2%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为(  )。
如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。
如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是(  )。
如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是(  )。
在允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为(  )时,可以通过适当比例买入这两种风险证券,构建一个标准差为零的证券组合。
证券组合理论表明,当证券收益不完全相关时,资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而(  )。
为了追求最佳证券组合管理,各种理论不断演进,其中(  )认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富,那么期望收益率一定与风险相联系。[2009年5月真题]
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为(  )。
如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。
1两种股票完全负相关时,则把这两种股票合理的组合在一起时,( )。
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。
如果两种股票完全正相关,则把这两种股票组合在一起( )。
在证券组合完全负相关的情况下,可获得无风险组合。()
两种完全不相关证券组合的结合线为一条直线。()
在不许卖空的情况下,两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。()
两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。()
在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过按适当比例买入这两种证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
证券组合的风险可以分为两种性质完全不同的风险,即()和()。
根据现代证券组合理论,在股票投资管理中,投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险,但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。()
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