当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（） -题库考试答案搜索网

当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）

单选题

2022-01-03 05:16

A、能适当地分散风险
B、不能分散风险
C、证券组合风险小于单项证券风险的加权平均
D、可分散掉全部风险

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正确答案

B

试题解析

标签：公司理财经济学

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完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。

两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（）

当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（）

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。证券组合的标准差为（）。

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为（）。

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为（）。

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为15%，证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为( )。

在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。（）

在不许卖空的情况下，两种不完全相关的证券可以组合成为无风险组合。（）

相关题目: 在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（　　）时，可以通过适当比例买入这两种风险证券，构建一个标准差为零的证券组合。; 证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（　　）。; 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（　　）。; 如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（　　）; 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为（）。; 两种完全不相关证券组合的结合线为一条直线。（）; 在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）; 两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。（）; 在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。; 完全正相关的条件下，由证券A与证券B构成的组合线是连接这两点的（）。; 两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线。（）; 当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）; 两种完全负相关的股票形成的证券组合( )。; 当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是（）; 当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。; 当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。; 收益完全正相关两个证券的组合不能分散风险。; 两种正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。; 选择收益正相关的证券构建证券组合更能降低风险。（）; 在两种完全不相关证券组合中，可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。（）

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