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两种完全不相关证券组合的结合线为一条直线。（）

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2021-12-26 15:31

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标签：第七章证券组合管理理论证券投资分析

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两种完全负相关的股票形成的证券组合( )。

在两种完全不相关证券组合中，可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。（）

证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（）。

两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（）

当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（）

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。

在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。（）

在不许卖空的情况下，两种不完全相关的证券可以组合成为无风险组合。（）

相关系数的取值范围在（）相关系数越接近于1，两种证券的（）越强，证券组合的（）也越大。

詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。

相关题目: 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（　　）。; 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（　）。; 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是(　　)。; 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（　　）。; 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（　　）; 证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（　　）。; 某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%，（2）证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%。（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的（　　）。; 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（　　）。; 确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（　　）; 证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。; 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为（）。; 确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（）。; 在证券组合完全负相关的情况下，可获得无风险组合。(); 两种完全不相关证券组合的结合线为一条直线。（）; 在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）; 两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。（）; 在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。; 一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）; 两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线。（）; 当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）

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