首页
题目
TAGS
首页
/
题库
/
[单选题]两种完全负相关的股票形成的证券组合( )的答案
搜答案
两种完全负相关的股票形成的证券组合( )。
单选题
2022-01-03 05:16
A、可消除所有可分散风险
B、不能抵消任何风险
C、可降低可分散风险和市场风险
D、无法确定
查看答案
正确答案
C
试题解析
标签:
感兴趣题目
当两种证券投资收益率之间完全正相关时,两种证券之间的相关系数为()。
收益完全正相关两个证券的组合不能分散风险。
两种正相关的股票组成的证券组合,不能抵消任何风险。
在两种完全不相关证券组合中,可以通过按适当比例买入两种证券,获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。()
两种完全负相关的股票组成的证券组合,不能抵销任何风险。()
当两种股票组成证券组合时,如果这两种股票完全负相关,则()。
在不许卖空的情况下,两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。()
在不许卖空的情况下,两种不完全相关的证券可以组合成为无风险组合。()
相关系数的取值范围在()相关系数越接近于1,两种证券的()越强,证券组合的()也越大。
完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为( )。
两种完全正相关股票的相关系数为()。
完全负相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为15%,证券B的方差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的方差为()。
相关题目
如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。
考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10%,标准差为l6%。B的期望收益率为B%,标准差为l2%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为( )。
如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。
完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为( )。
证券组合理论表明,当证券收益不完全相关时,资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )。
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为( )。
如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。
1两种股票完全负相关时,则把这两种股票合理的组合在一起时,( )。
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。
如果两种股票完全正相关,则把这两种股票组合在一起( )。
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为()。
在证券组合完全负相关的情况下,可获得无风险组合。()
两种完全不相关证券组合的结合线为一条直线。()
在不许卖空的情况下,两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。()
两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。()
两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线。()
当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合()
两种完全负相关的股票形成的证券组合( )。
当两种证券完全正相关时,它们的相关系数是()
当两种证券投资收益率之间完全正相关时,两种证券之间的相关系数为( )。
广告位招租WX:84302438
题库考试答案搜索网
免费的网站请分享给朋友吧