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1两种股票完全负相关时,则把这两种股票合理的组合在一起时,( )。

单选题
2021-09-06 19:40
A、能适当分散风险
B、不能分散风险
C、能分散掉全部可分散风险
D、能分散掉一部分市场风险
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正确答案
C

试题解析

感兴趣题目
两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线。()
当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合()
两种完全负相关的股票形成的证券组合( )。
当两种证券投资收益率之间完全正相关时,两种证券之间的相关系数为( )。
当两种证券投资收益率之间完全正相关时,两种证券之间的相关系数为()。
两种正相关的股票组成的证券组合,不能抵消任何风险。
两种完全负相关的股票组成的证券组合,不能抵销任何风险。()
当两种股票组成证券组合时,如果这两种股票完全负相关,则()。
在不许卖空的情况下,两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。()
在不许卖空的情况下,两种不完全相关的证券可以组合成为无风险组合。()
两种完全正相关股票的相关系数为()。
计算分析题: 某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.6%。同期市场上所有股票的平均收益率为10%,无风险收益率为6%。 要求: (1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。 (2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。 (3)计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。 (4)计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。 (5)比较甲乙两种投资组合的β系数,评价它们的投资风险大小。
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设有一个投资组合P由A和B两种股票构成,那么,当股票A和股票B之间的相关系数发生变化时,投资组合P的预期收益率,也将随之发生变化。(  )
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1两种股票完全负相关时,则把这两种股票合理的组合在一起时,( )。
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投资组合保险策略在股票市场上涨时提高股票投资比例,而在股票市场下跌时降低股票投资比例,从而既保证资产组合的总价值不低于某个最低价值,同时又不放弃资产升值潜力。()

假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利。

该股票组合3个月的合理价格应该是()元。
在不许卖空的情况下,两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。()
两种颜色混合在一起变成了灰,这两种颜色叫()。
在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过按适当比例买入这两种证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
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