3月1日，国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6.113 0，而6月份的美元兑人民币的期货价格为6.119 0，因此该交易者以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1 000万美元。4月1日，现货和期货价格分别变为6.114 0和6.118 0，交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利交易。则该交易者（）。（美元兑人民币期货合约规模10万美元，交易成本忽略不计）

9月10日，白糖现货价格为6 200元／吨。某糖厂决定利用白糖期货对其生产的白糖进行套期保值，当天以6 150元／吨的价格在11月份白糖期货合约上建仓。10月10日，白糖现货价格跌至5 700元／吨，期货价格跌至5 720元／吨，该糖厂（）。

8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，9月2日的股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应（　）期货合约进行套期保值。

股票指数期货和股票期货的合约标的物是不同的，股票期货合约的对象是单一的股票，而股指期货合约的对象是代表一组股票价格的指数。（　）

4月1日，3个月后交割的股指期货对应的现货指数为1400点，若借贷利率差为0.5%，期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%，则该期货合约期现套利的无套利交易区间的上下幅宽为（　）点。（采用单利计算法）

在我国，某客户6月5日美元持仓。6月6日该客户通过期货公司买入10手棉花期货合约，成交价为10250元/吨，当日棉花期货未平仓。当日结算价为10210元/吨，期货公司要求的交易保证金比例为5%，该客户当日保证金占用为（　）元。

月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约，9月30日，同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真题]