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[多选题]下列属于特雷诺指数特性的有（）。的答案
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下列属于特雷诺指数特性的有（）。
多选题
2021-12-29 10:25
A、特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的
B、特雷诺指数用获利机会来评价绩效
C、特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算
D、特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
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A| B| C| D
试题解析
熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。
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第七章证券组合管理理论
证券投资分析
感兴趣题目
证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。
下列不属于证券组合管理特点的是（）。
与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。
指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。 （ ）
指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1若无风险利率为6%，其特雷诺指数为（ ）。
某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1，若无风险利率为6%，其特雷诺指数为（ ）。
詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12．该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。
相关题目
证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合
如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的下方，绩效不好。（ ）
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（ ）
用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在（ ）基础之上。
证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（ ）。
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（ ）。
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（ ）
倾向于选择指数化型证券组合的投资者（）。
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
下列不属于证券组合被动管理方法特性的是（）。
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（）。
关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的有（）
正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。
下列属于特雷诺指数特性的有（）。
一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。（）
某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1若无风险利率为6%，其特雷诺指数为（）。
如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的下方，绩效不好。（）
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