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不能被共同偏好规则区分好差的组合有（）。

多选题

2021-12-30 12:13

A、δA2≠δB2且E（rA）≠E（rB）
B、δA2<δB2且E（rA）>E（rB）
C、δA2<δB2且E（rA）
D、δA2>δB2且E（rA）>E（rB）

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A| C| D

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标签：第七章证券组合管理理论证券投资分析

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不能被共同偏好规则区分好差的组合有（）。

在证券咋喝理论中，投资者的共同偏好规则是指（）。

证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。

投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同，但不同偏好投资者的（）不同。

传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（）。

指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。（　）

指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。

证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（）。

随着证券组合中证券数目的增加，证券组合的β系数将（）。

下列因素引起的风险中，投资者不能通过证券投资组合予以消减的风险有（）。

证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化

无差异曲线反映的是投资者对于不同投资组合的偏好，在同一条无差异曲线上，不同点表示投资者对于不同证券组合的偏好不同。

相关题目: 证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。; 在评价证券组合的管理业绩时，如果发现某组合的收益较好，则可以肯定该组合的管理者有非常高超的管理技能。（　　）; 证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准之一是（　　）。; 我国证券分析师应当在投资建议的表述中将客观事实与主观判断严格区分，不能同时提出适合具有不同投资目的的不同投资人的特定投资组合建议。（　　）; 证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为（　　）。; 假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（　　）; 假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:（1）证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4％；（2）证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0％；（3）证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6％。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（　　）; 在评价证券组合的管理业绩时，如果发现某组合的收益较好，则可以肯定该组合的管理者有非常高超的管理技能。。（　　）; 证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（　　）。; 对于偏好均衡型证券组合的投资者来说，为增加基本收益，投资于（　　）是合适的。; 资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性（　　）的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。[2009年11月真题]; 确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（　　）; 在组合投资理论中，有效证券组合是指（　　）; 按照证券组合理论，随着资产种类在组合中数量的增加，不能有效地降低什么？; 共同偏好规则不能区分的是这样的两种证券组合A和B：
，且E（r_B）>E（r_A）。（）; 证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。; 确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（）。; 在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则指的是（）。; 在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。; 在资本定价模型中，每个投资者按照各自的偏好购买各种证券，其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合丁相同。（）

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