在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。 -题库考试答案搜索网

在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。

单选题

2022-06-23 03:41

A、期权的到期时间
B、标的资产的价格波动率
C、标的资产的到期价格
D、无风险利率

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正确答案

B

试题解析

资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

标签：衍生品定价

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对于从事下面哪些类别或者类似衍生合约的银行，必须采用即期暴露法来转换表外业务？（） Ⅰ从事股票及类似衍生品合约的银行 Ⅱ从事黄金及类似衍生品合约的银行 Ⅲ从事贵金属及类似衍生品合约的银行 Ⅳ从事其他商品远期和互换及类似衍生品合约的银行 Ⅴ从事其他商品期权及类似衍生品合约的银行 Ⅵ从事利率和汇率及类似衍生品合约的银行

对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。（）

对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。（　）

对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。（）

在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。

期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。

BS股票期权定价模型中，假设标的股票价格服从下列哪种分布（）。

管理心理学家布莱克和默顿提出的领导理论是下列的哪种？（）

在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。

标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。

布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（）。

布莱克－斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（）。

相关题目: 在布莱克—斯科尔斯（BLACK-SCHOLES）期权定价模型中，通常需要估计的变量是（　　）。; 布莱克一斯科尔斯模型的优越性是（　　）。; 二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）; 在场外衍生品市场中，（）是交易规模最大的。这是由于它具有其他场外衍生品所不具有的特征。; 在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为（　　）。; 企业在为产品定价时通常采取成本导向定价法、竞争导向定价法和( )等三类基本的定价方法或战略。; 在金融衍生品中，买卖权利的交易是（）; 在金融衍生品市场交易主体中，利用不同市场上的定价差异，同时在两个或两个以上的市场中进行衍生品交易，以获取无风险收益的是（）。; 1973年7月，（）在《期权的定价与公司负债》一文中，推导出了以不分红股票作为标的物的欧式看涨期权定价公式。; 利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。; 布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。; 对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。（）; 利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。; 下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是（）。; 下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中，错误的是()。; 关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（　）。; 关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。; 布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括（）; 布莱克－斯科尔斯期权定价模型的假设包括（）。; （）衍生品是名义金额最大的衍生品。

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