布莱克－斯科尔斯期权定价模型的假设包括（）。 -题库考试答案搜索网

布莱克－斯科尔斯期权定价模型的假设包括（）。

多选题

2022-01-05 12:04

A、在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配
B、任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金
C、看涨期权只能在到期日执行
D、所有证券交易都是连续发生的

查看答案

正确答案

ABCD

试题解析

【该题针对“布莱克－斯科尔斯定价模型”知识点进行考核】

标签：

感兴趣题目

布莱克－斯科尔斯期权定价模型的假设包括（）。

对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。（）

对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。（　）

对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。（）

在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。

期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。

BS股票期权定价模型中，假设标的股票价格服从下列哪种分布（）。

在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。

标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。

布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（）。

布莱克－斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（）。

A公司计划建设两条生产线，分两期进行，第一条生产线2007年1月1日投资，投资合计为800万元，经营期限为10年，预计每年的税后经营现金流量为100万元;第二期项目计划于2010年1月1日投资，投资合计为1000万元，经营期限为8年，预计每年的税后经营现金流量为200万元。公司的既定最低报酬率为10%。已知：无风险的报酬率为4%，项目现金流量的标准差为20%。要求： (1)计算不考虑期权的第一期项目的净现值; (2)计算不考虑期权的第二期项目在2010年1月1日和2007年1月1日的净现值; (3)如果考虑期权，判断属于看涨期权还是看跌期权;确定标的资产在2010年1月1日的价格和执行价格，并判断是否应该执行该期权; (4)采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算考虑期权的第一期项目的净现值，并评价投资第一期项目是否有利。(P/A，10%，10)=6.1446，(P/A，10%，8)=5.3349，(P/F，10%，3)=0.7513，(P/F，4%，3)=0.8890 2、MN公司目前的股票市价为100元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下： (1)MN股票到期时间为半年的看涨期权和看跌期权具有相同的执行价格; (2)MN股票的看涨期权目前内在价值为2元; (3)年无风险利率为4%; (4)半年内股票不派发红利。假设该股票年收益率的标准差不变。要求： (1)假定半年后股价有上升与下降两种可能，其中上升时股票市价为133.33元，请按照二叉树模型计算看涨期权价值; (2)根据平价定理计算看跌期权价值。

相关题目: 在布莱克—斯科尔斯（BLACK-SCHOLES）期权定价模型中，通常需要估计的变量是（　　）。; 资本资产定价模型假设资本市场没有摩擦，其含义包括（　　）等。; 布莱克一斯科尔斯模型的优越性是（　　）。; 资本资产定价模型的假设条件包括（　　）。; 二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）; 在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为（　　）。; 资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。（）; 利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。; 布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。; 对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。（）; 利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。; 下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是（）。; 在人寿保险定价的各种假设中，影响定价假设的公司特点因素包括()等。; 关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（　）。; 关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。; 资本资产定价模型中的“共同期望假设”含义是（）。; 资本资产定价模型的假设条件包括（）。; 资本资产定价模型的基本假设包括（）。; 资本资产定价模型的假设包括（）。; 布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括（）

广告位招租WX:84302438

题库考试答案搜索网

免费的网站请分享给朋友吧