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布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括（）

单选题

2022-01-05 12:04

A、在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配
B、任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金
C、看涨期权可以在到期日之前执行
D、所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

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正确答案

C

试题解析

布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行。

标签：财务成本管理综合练习注册会计师

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审计准则用于规范注册会计师执行历史财务信息（）审计业务，要求注册会计师综合使用审计方法，对财务报表获取合理程度的保证；审阅准则用于注册会计师执行历史财务信息审阅业务，要求注册会计师主要使用询问和分析程序，对财务报表获取有限程度的保证；

对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。（）

对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。（　）

对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。（）

在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。

基于集团财务报表审计，注册会计师的目标不包括（）。

BS股票期权定价模型中，假设标的股票价格服从下列哪种分布（）。

在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。

标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。

布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（）。

布莱克－斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（）。

A公司计划建设两条生产线，分两期进行，第一条生产线2007年1月1日投资，投资合计为800万元，经营期限为10年，预计每年的税后经营现金流量为100万元;第二期项目计划于2010年1月1日投资，投资合计为1000万元，经营期限为8年，预计每年的税后经营现金流量为200万元。公司的既定最低报酬率为10%。已知：无风险的报酬率为4%，项目现金流量的标准差为20%。要求： (1)计算不考虑期权的第一期项目的净现值; (2)计算不考虑期权的第二期项目在2010年1月1日和2007年1月1日的净现值; (3)如果考虑期权，判断属于看涨期权还是看跌期权;确定标的资产在2010年1月1日的价格和执行价格，并判断是否应该执行该期权; (4)采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算考虑期权的第一期项目的净现值，并评价投资第一期项目是否有利。(P/A，10%，10)=6.1446，(P/A，10%，8)=5.3349，(P/F，10%，3)=0.7513，(P/F，4%，3)=0.8890 2、MN公司目前的股票市价为100元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下： (1)MN股票到期时间为半年的看涨期权和看跌期权具有相同的执行价格; (2)MN股票的看涨期权目前内在价值为2元; (3)年无风险利率为4%; (4)半年内股票不派发红利。假设该股票年收益率的标准差不变。要求： (1)假定半年后股价有上升与下降两种可能，其中上升时股票市价为133.33元，请按照二叉树模型计算看涨期权价值; (2)根据平价定理计算看跌期权价值。

相关题目: 假设是会计估计不可或缺的组成部分。注册会计师应当了解构成会计估计的假设，需要考虑的事项通常不包括的是（）。; 在布莱克—斯科尔斯（BLACK-SCHOLES）期权定价模型中，通常需要估计的变量是（　　）。; 布莱克一斯科尔斯模型的优越性是（　　）。; 资本资产定价模型的假设条件包括（　　）。; 二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）; 利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。; 布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。; 对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。（）; 利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。; 下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是（）。; 发生在财务报表报出日后的期后事项，注册会计师已经知悉，同时管理层同意修改财务报表，则注册会计师应当采取的措施（）。; 如果注册会计师认为（），则被审计单位在财务报表中对与持续经营假设相关情况的披露将决定注册会计师对财务报表发表的审计意见类型。; ABC会计师事务所的A注册会计师是甲上市公司财务报表审计业务的关键审计合伙人，A注册会计师从2012年12月份开始连续对甲公司财务报表进行审计（第一年承接的是2011年财务报表审计业务），假设不考虑其他因素影响，A注册会计师能够审计甲公司的财务报表最长至（　）。; A注册会计师负责丁公司2011年度财务报表审计工作，在审计工作前，需要明确注册会计师与审计客户管理层、治理层相关的责任，丁公司管理层对编制财务报表的责任不包括（）。; 资本资产定价模型的假设条件包括（）。; 资本资产定价模型的基本假设包括（）。; 资本资产定价模型的假设包括（）。; 布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括（）; 布莱克－斯科尔斯期权定价模型的假设包括（）。; 在集团财务报表审计中，注册会计师的目标通常不包括（）。

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