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布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。

多选题
2023-03-06 12:17
A、标的资产的现行价格
B、看涨期权的执行价格
C、连续复利计算的标的资产年收益率的标准差,
D、连续复利的短期无风险年利率
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正确答案
ABCD

试题解析
布莱克-斯科尔斯期权定价模型有5个参数,即:标的资产的现行价格、看涨期权的执行价格、连续复利的短期无风险年利率、以年计算的期权有效斯和连续复利计算的标的资产年收益率的标准差。

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