所谓套利组合，是指满足（）条件的证券组合。 -题库考试答案搜索网

所谓套利组合，是指满足（）条件的证券组合。

多选题

2021-12-28 16:46

A、A．组合中各种证券的权数和为0
B、B．组合中因素灵敏度系数为0
C、C．组合具有正的期望收益率
D、D．组合中的期望收益率方差为0

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正确答案

A| B| C

试题解析

标签：第七章证券组合管理理论证券投资分析

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传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（）。

指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。（　）

指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。

证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（）。

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（）

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。

证券组合中证券的数量越多，组合的风险（方差）就（）。

随着证券组合中证券数目的增加，证券组合的β系数将（）。

证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化

套利证券组合要满足的条件包括（）。

证券组合通常可以分为（）、增长型证券组合和（）

相关题目: 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（　　）。; 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（　）。; 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是(　　)。; 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（　　）。; 证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。; 证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准之一是（　　）。; 假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（　　）; 组建证券投资组合时，个别证券选择是指（　　）。; 假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:（1）证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4％；（2）证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0％；（3）证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6％。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（　　）; 证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（　　）。; 资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性（　　）的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。[2009年11月真题]; 确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（　　）; 在组合投资理论中，有效证券组合是指（　　）; 证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。; 确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（）。; 证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债券、股票及存款单等。现代证券组合定价理论的内容包括（）。; 所谓套利组合，是指满足（）条件的证券组合。; 在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。; 一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）; 证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。

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