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[判断题]对于证券组合的管理者来说，如果市场是强式的答案
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对于证券组合的管理者来说，如果市场是强式有效的，管理者会选择消极保守的态度，只求获得市场平均的收益水平。（）
判断题
2021-12-29 13:07
A、正确
B、错误
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第七章证券组合管理理论
证券投资分析
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确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（）。
在强式有效市场中，证券组合的投资者通常采取被动投资策略。（）
正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。
有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）
对于证券组合的管理者来说，如果市场是强式有效的，管理者会选择消极保守的态度，只求获得市场平均的收益水平。（）
如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的下方，绩效不好。（）
证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。
传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（）。
指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。 （ ）
指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化
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证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合
在评价证券组合的管理业绩时，如果发现某组合的收益较好，则可以肯定该组合的管理者有非常高超的管理技能。（ ）
证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准之一是（ ）。
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假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（ ）
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:（1）证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4％；（2）证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0％；（3）证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6％。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（ ）
在评价证券组合的管理业绩时，如果发现某组合的收益较好，则可以肯定该组合的管理者有非常高超的管理技能。。（ ）
对于证券组合的管理者来说，如果市场是弱势有效或者半强势有效的，管理者会选择消极保守的态度，只求获得市场平均的收益水平。（ ）
如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的下方，绩效不好。（ ）
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证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
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