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缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，当预期利率上升时，减少缺口。( )

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2022-01-01 16:52

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缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，当预期利率上升时，增加缺口。

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当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（　　）。

柱与梁相交时，应在柱模上端的梁柱相交处开缺口，缺口高度等于梁高，缺口宽度等于梁宽。

活塞顶上有记号或缺口时，此记号或缺口应朝向（）。

敏感性缺口（InterestRateSensitiveGap）是一定时期内利率敏感性资产与利率敏感性负债的（）。

资产负债久期缺口的绝对值越大,银行整体市场价值对利率的敏感度就越高,因而整体的利率风险敞口也越大。

有效持续期缺口的绝对值越大，银行价值对利率变化越敏感，利率风险越大。

久期缺口的绝对值越大，银行的利率风险暴露量也就越小。（）

当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（）银行利润。

激进的利率风险管理方式下，如果商业银行预期市场利率将上升，就应（）其正缺口或减少其负缺口。

当利率敏感性系数大于1时，利率敏感性缺口为（）。

当利率敏感性系数等于（），利率敏感性缺口为零。

何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？

相关题目: （　　）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，即对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。; 缺口技术分析理论中，缺口常可分为（　　）。; 某银行在未来 6个月内的利率敏感资产为 6亿元,利率敏感负债为 5亿元, 则利率敏感缺口为( )。; 如果某商业银行处于利率敏感负缺口,则有( )。; 运用敏感性缺口分析报告是银行消除利率风险的对策之一,下列方法正确的是()。; 下列有关利率敏感性缺口管理模式说法正确的有（）; 一家银行的利率敏感性缺口为负，当利率上升时，其利润会（）。; 如果银行预期未来利率下降，则其应当建立的资金缺口为（）。; 若突破时（），则这种突破形成的缺口是真突破缺口。; 缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。; 某商业银行的利率敏感性资产为3亿元，利率敏感性负债为2.5亿元。假设利率突然上升，则该银行的预期盈利会（）。; 为了消除膨胀性缺口，美联储将会（）联邦基金利率，因此总需求会（）。; 运用缺口分析报告是银行消除利率风险的对策之一，下列正确的方法是（）; 在缺口分析中，负缺口意味着（）。; “三缺口模型”将技术、管理和企业家的缺口总称为“资本缺口”。; 缺口试样中的缺口包括的范围非常广泛，下列（）可以称为缺口。; 落锤撕裂试验试样的缺口形状为（）缺口。; 缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，当预期利率上升时，减少缺口。( ); 钢材在低温条件下，其冲击韧性显著降低、对缺口的敏感性增大的现象称为钢材的冷脆性。; 敏感性比率与缺口的基本关系为：当银行存在正缺口，SR多于1；当银行存在负缺口，SR小于1；当银行缺口为零，SR等于1。

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