何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？ -题库考试答案搜索网

何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？

问答题

2023-03-07 15:47

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正确答案

利率敏感性缺口，是指利率敏感型资产与利率敏感型负债之间的差额。缺口分析是银行计量利率风险最早使用的方法之一，目前银行界仍在广泛使用这一方法。
当给是时段的利率敏感型负债大于利率敏感型资产（包括表外业务头寸）时，就会出现负的或负债敏感型缺口。这意味着市场利率上升会导致净利息收入下降；反之，正的或资产敏感型缺口意味着银行的净利息收入会因利率水平下降而减少。

试题解析

标签：第八章金融风险与金融监管初级金融专业

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在金融风险管理领域，（　　）是指在金融活动中存在金融风险的部位以及受金融风险影响的程度。

敏感性缺口（InterestRateSensitiveGap）是一定时期内利率敏感性资产与利率敏感性负债的（）。

管理利率风险的常用衍生金融工具包括（）。

资产负债久期缺口的绝对值越大,银行整体市场价值对利率的敏感度就越高,因而整体的利率风险敞口也越大。

有效持续期缺口的绝对值越大，银行价值对利率变化越敏感，利率风险越大。

常用的消除利率风险的金融衍生工具不包括（）

利率的（）是指相同期限的金融工具因风险差异而产生的不同利率。

《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款，（）。

激进的利率风险管理方式下，如果商业银行预期市场利率将上升，就应（）其正缺口或减少其负缺口。

当利率敏感性系数大于1时，利率敏感性缺口为（）。

当利率敏感性系数等于（），利率敏感性缺口为零。

何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？

相关题目: （　　）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，即对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。; 根据2010年9月7日通过的泛欧金融监管改革法案达成的一致建议，泛欧金融监管体系将从（）入手，加强对整个欧盟金融市场，尤其是跨国金融巨头的监管，更好地监测和防范金融风险。; 泛欧金融监管体系将从宏观和微观两方面入手，通过在欧盟层面上新设四大监管机构，加强对整个欧盟金融市场，尤其是跨国金融巨头的监管，更好地监测和防范金融风险。从微观方面来看，欧盟将新设三个监管局，分别负责对（）实施监管。; 在一个有效的金融市场上，金融资产的价格和资金的利率能及时.准确和全面地反映所有( )，资金在价格信号的引导下迅速.合理地流动。; 某银行在未来 6个月内的利率敏感资产为 6亿元,利率敏感负债为 5亿元, 则利率敏感缺口为( )。; 如果某商业银行处于利率敏感负缺口,则有( )。; 运用敏感性缺口分析报告是银行消除利率风险的对策之一,下列方法正确的是()。; 下列有关利率敏感性缺口管理模式说法正确的有（）; 一家银行的利率敏感性缺口为负，当利率上升时，其利润会（）。; 在金融危机管理中，不同国家或地区政府、中央银行或金融监管当局之间的协调与合作，主要目的有（）。; 在现货金融工具价格一定时，金融期货的理论价格决定于现货金融工具的收益率、融资利率及持有现货金融工具的时间。（）; 泛欧金融监管体系将从宏观和微观两方面入手，通过在欧盟层面上新设四大监管机构，加强对整个欧盟金融市场，尤其是跨国金融巨头的监管，更好地监测和防范金融风险。从微观方面来看，欧盟将新设三个监管局，其总部分别设立在（）; 在金融工具的各种风险中，出现实际利率为负而致使收益下降甚至本金受损的风险属于（）。; 因利率上升而使金融工具持有者受损的风险属于金融工具的（）风险。; 金融债券按照利率确认方式不同，可以分为（）。; 缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，当预期利率上升时，减少缺口。( ); 根据瑞典学派的利率理论，金融机构对利率变动的反应主要体现为（）。; 敏感性比率与缺口的基本关系为：当银行存在正缺口，SR多于1；当银行存在负缺口，SR小于1；当银行缺口为零，SR等于1。; 利率的（）结构是指违约风险相同，但期限不同的金融资产收益率之间的关系; 金融风险事件是产生金融风险的必要条件，金融风险因素则是其产生的充分条件，金融风险在这两者共同作用下形成。

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