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[单选题]当利率敏感性系数等于（），利率敏感性缺口的答案
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当利率敏感性系数等于（），利率敏感性缺口为零。
单选题
2023-03-07 15:47
A、1
B、大于0
C、小于0
D、任意数值
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正确答案
A
试题解析
标签：
第十九章资产负债表日后事项
中级会计实务
感兴趣题目
资产负债表日后事项期间发现的会计差错属于资产负债表日后调整事项。（ ）
在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
如果投资对利率改变的反应相对不敏感，则利率降低（）。
资产负债久期缺口的绝对值越大,银行整体市场价值对利率的敏感度就越高,因而整体的利率风险敞口也越大。
有效持续期缺口的绝对值越大，银行价值对利率变化越敏感，利率风险越大。
当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（）银行利润。
当利率敏感性系数大于1时，利率敏感性缺口为（）。
当利率敏感性系数等于（），利率敏感性缺口为零。
利率敏感性系数=（）。
何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？
以下关于利率敏感性系数及利率变动影响说法正确的是（）。
商业银行利率敏感性资产不包括（）。
相关题目
（ ）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，即对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。
银行在特定的利率变化情况下，各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为（ ）。
相对麦考莱久期，修正久期更能直观地反映债券价格对利率的敏感性。（ ）
某客户咨询有关债券久期的问题，若其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性（ ）。[2008年5月真题]
久期实质上是对债券价格利率敏感性的（ ）。
（ ）是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量，更符合一般意义上的久期定义。
某银行在未来 6个月内的利率敏感资产为 6亿元,利率敏感负债为 5亿元, 则利率敏感缺口为( )。
如果某商业银行处于利率敏感负缺口,则有( )。
运用敏感性缺口分析报告是银行消除利率风险的对策之一,下列方法正确的是()。
下列 有关利率敏感性缺口管理模式说法正确的有（）
关于久期和利率敏感性的关系，正确的是：（ ）。
一家银行的利率敏感性缺口为负，当利率上升时，其利润会（）。
用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。（）
某商业银行的利率敏感性资产为3亿元，利率敏感性负债为2.5亿元。假设利率突然上升，则该银行的预期盈利会（）。
缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，当预期利率上升时，减少缺口。( )
敏感性比率与缺口的基本关系为：当银行存在正缺口，SR多于1；当银行存在负缺口，SR小于1；当银行缺口为零，SR等于1。
为什么货币需求对利率越敏感，即货币需求的利率系数越大，财政政策效果越大？
为什么投资对利率越敏感，即投资的利率系数越大，财政政策效果越小？
资产负债表日后事项期间发现的会计差错属于资产负债表日后调整事项。()
敏感性缺口（InterestRateSensitiveGap）是一定时期内利率敏感性资产与利率敏感性负债的（）。
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