首页
题目
TAGS
首页
/
题库
/
[单选题]下列模型中,能够直接估计客户违约概率的是的答案
搜答案
下列模型中,能够直接估计客户违约概率的是( )。
单选题
2022-06-15 22:19
A、专家判断法
B、信用评分模型
C、违约概率模型
D、Credit Risk+模型
查看答案
正确答案
C
试题解析
与传统的专家判断法和信用评分模型相比,违约概率模型能够直接估计客户的违约概率。
标签:
感兴趣题目
假设检验与区间估计的主要区别之一是:在假设检验中,人们更关注小概率事件是否发生,而区间估计立足于以大概率进行推断。()
下列关于投资项目风险概率估计方法的表述中,正确的有( )
对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时,会遇到的困难有()。
假设信用担保凭证(CDO)里有A和B两个债券,从单个债券看,A债券的违约概率是0.23,B债券的违约概率为0.16。如果B债券违约,则A债券也违约,那么A债券和B债券都不违约的概率是()。
违约概率的估计包括两个层面,一是单一借款人的违约概率,二是( )所有借款人的违约概率。
下列方法中,( )被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。
下列选项中,能够直接反映我国社会主要矛盾的是()
风险概率估计包括主观估计和客观估计。
下列模型中,能够直接估计客户违约概率的是( )。
电子银行渠道中能够体现为客户提供“3A”式直接进行交互的服务渠道有()。
在总体参数的区间估计中,能够说明估计可靠程度的是()。
语言模型的参数估计经常使用MLE(最大似然估计)。面临的一个问题是没有出现的项概率为0,这样会导致语言模型的效果不好。为了解决这个问题,需要使用()
相关题目
根据股利增长模型估计普通股成本时,下列表述不正确的是()。
死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率),通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0,08%、0.47%、0.86%,则3年的累计死亡率为( )。
常用的违约概率模型包括( )。
( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )
下列不属于直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件的有( )。
直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有( )。
违约概率的估计包括两个层面,一是单一借款人的违约概率,二是( )所有借款人的违约概率。
联系一定的概率作参数区间估计时,概率表明的是要求估计的( )。[2005年初级真题]
根据CreditRisk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,e=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
下列投资中,能够直接形成房地产市场上增量供给的是()。
联立方程计量经济学模型中结构式方程的结构参数为什么不能直接应用OLS估计?
利用数据来估计模型中出现的参数值称为模型参数估计。
从客户中直接获取客户的需求信息,能够为客户提供更好的产品或服务,这种做法的缺点是( )。
()是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。()
根据存货陆续供应与使用模型,下列情形中能够导致经济订货量降低的是()。
下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中,错误的是()。
违约概率是指客户未来一定时期内,通常是(),发生违约的可能性。
商业银行的下列风险评级中,评级结果不包含违约概率的是()。
广告位招租WX:84302438
题库考试答案搜索网
免费的网站请分享给朋友吧