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直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有（　）。

多选题

2021-07-17 18:09

A、建立一致的、明确的违约定义
B、在建立一致、明确违约定义的基础上积累至少5年的数据
C、与传统的专家系统相结合
D、建立统一的信贷评估指引和操作流程
E、建立统一的关键要素指标

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正确答案

A|B

试题解析

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假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

假定1年期零息国债的无风险收益率为4%；1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（　　）。

商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。

假设信用担保凭证（CDO）里有A和B两个债券，从单个债券看，A债券的违约概率是0.23，B债券的违约概率为0.16。如果B债券违约，则A债券也违约，那么A债券和B债券都不违约的概率是（）。

互补事件可以运用概率的加法和概率的乘法。（）

违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（）所有借款人的违约概率。

假设条件下的联合概率除以所有假设条件下联合概率之总和，也就是联合概率的相对概率是（）。

下列方法中，（）被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。

已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：（）

在其它条件不变的情况下，提高估计的概率保证程度，其估计的精确程度（）。

（）是指债务人未能偿还到期债务的实际违约情况，违约概率是预计债务人不能偿还到期债务（违约）的可能性。

下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是（）。

相关题目: 死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据．计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率(即死亡率)，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0，08％、0.47％、0.86％，则3年的累计死亡率为（　　）。; 常用的违约概率模型包括（　　）。; （　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。; 违约概率预测准确性的验证常用的方法包括（　　）。; 违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有（　　）。; 根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　）; 下列不属于直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件的有（　）。; 直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有（　）。; 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：（）; 违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（）所有借款人的违约概率。; 联系一定的概率作参数区间估计时，概率表明的是要求估计的（　　）。[2005年初级真题]; 根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。; 违约概率; ()是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。; 商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。(); 当噪音出现的条件下，被试做出“有信号”判断的概率，称作（）的条件概率; 假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。; 某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。; 对于可变作用作为随机变量时，其统计参数和概率分布类型应以观测数据为基础，运用参数估计和概率分布的假设检验方法确定，检验的显著性水平可取（）。; 违约概率是指客户未来一定时期内，通常是（），发生违约的可能性。

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