下列不属于直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件的有（　）。 -题库考试答案搜索网

下列不属于直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件的有（　）。

多选题

2021-07-17 18:08

A、建立一致的、明确的违约定义
B、在建立一致、明确违约定义的基础上积累至少5年的数据
C、与传统的专家系统相结合
D、建立统一的信贷评估指引和操作流程
E、建立统一的关键要素指标

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正确答案

C|D|E

试题解析

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不可抗力属于违约责任的法定免责理由，下列选项中不属于不可抗力的有（）。

假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

假定1年期零息国债的无风险收益率为4%；1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（　　）。

商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。

下列关于投资项目风险概率估计方法的表述中，正确的有( )

假设信用担保凭证（CDO）里有A和B两个债券，从单个债券看，A债券的违约概率是0.23，B债券的违约概率为0.16。如果B债券违约，则A债券也违约，那么A债券和B债券都不违约的概率是（）。

违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（）所有借款人的违约概率。

下列方法中，（）被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。

已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：（）

在其它条件不变的情况下，提高估计的概率保证程度，其估计的精确程度（）。

（）是指债务人未能偿还到期债务的实际违约情况，违约概率是预计债务人不能偿还到期债务（违约）的可能性。

下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是（）。

相关题目: 死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据．计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率(即死亡率)，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0，08％、0.47％、0.86％，则3年的累计死亡率为（　　）。; 常用的违约概率模型包括（　　）。; （　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。; 违约概率预测准确性的验证常用的方法包括（　　）。; 违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有（　　）。; 根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　）; 下列不属于直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件的有（　）。; 直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有（　）。; 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：（）; 违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（）所有借款人的违约概率。; 联系一定的概率作参数区间估计时，概率表明的是要求估计的（　　）。[2005年初级真题]; 根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。; 对于研究环境不确定、可能出现不同自然状态,且每种自然状态出现的概率也无法估计的条件下所进行的决策属于( ); 违约责任是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当承担的法律责任。下列不属于承担违约责任的形式的有（）。; 违约概率; ()是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。; 商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。(); 假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。; 某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。; 违约概率是指客户未来一定时期内，通常是（），发生违约的可能性。

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