设X~LN（μ，σ2），则TVaR[X；p]=（　　）。 -题库考试答案搜索网

设X~LN（μ，σ2），则TVaR[X；p]=（　　）。

单选题

2022-02-24 01:28

A、<img src="https://static.tiw.cn//s/tiw/p3/UpLoadImage/2013-05-07/e3ae5ef9-6c7b-46e9-82b1-808b175a9e98.png" width="141" height="44">
B、<img src="https://static.tiw.cn//s/tiw/p3/UpLoadImage/2013-05-07/05dca110-2f68-41d7-a850-b7913726cde6.png" width="147" height="59">
C、<img src="https://static.tiw.cn//s/tiw/p3/UpLoadImage/2013-05-07/79a4f4ac-fb10-459d-86ca-af8d5cd2c5b8.png" width="147" height="59">
D、<img src="https://static.tiw.cn//s/tiw/p3/UpLoadImage/2013-05-07/b0aa7164-0544-4b12-810c-8e2c1e7dbb77.png" width="143" height="44">
E、<img src="https://static.tiw.cn//s/tiw/p3/UpLoadImage/2013-05-07/b994d470-93bc-4bdb-b1db-3ac396cb0dfb.png" width="141" height="47">（以上<img src="https://static.tiw.cn//s/tiw/p3/UpLoadImage/2013-05-07/c7242403-959c-40ab-b91b-0833d906dd73.png" width="59" height="21">）

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C

试题解析

因为X~LN（μ，σ²），是连续分布，所以

标签：精算师非寿险精算

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X~N(μ，σ2)，H0：μ=μ0，且σ2已知，则μ0的拒绝域为()。

设随机变量X服从正态分布N（μ，σ²），则随着σ的增大，概率P｛
x-μ
<>

设某质量特性X服从正态分布N（μσ2），则P（σμkX≤&8722；为（）。

设X～N(μ，σ2)，均值μ已知，而方差σ2未知，X1，X2，X3为总体X的样本，下列各式是统计量的有( )。

设X服从均数为μ，标准差为σ的正态分布，通过μxΓ/ξ的标准化变换，则

设X服从均数为μ、标准差为σ的正态分布，作u=（X-μ）／σ的变量变换，则（）。

设随机变量X符合均数为μ（μ≠0）、标准差为σ（σ≠1）的正态分布，作u=（X-μ）／σ的变量变换，则和X的均数与标准差相比，其μ值的（）

设X~LN（μ，σ2），则TVaR[X；p]=（　　）。

设X~LN（μ，σ2），则ES[X；p]为（　　）。

设总体X～N(μ，σ2)，σ2已知，若样本容量和置信度均不变，则对于不同的样本观测值，总体均值μ的置信区间的长度( )。

设总体X～N(μ,σ2)，在σ2未知条件下，对总体均值的假设检验，应采用( )。

设X～N(μ，σ2)，其中σ2已知，H0:μ=μ0，H1:μ≠μ0的显著性水平为α的拒绝域为( )。

相关题目: 设某质量特性X服从正态分布N(μ,σ),则P(︱X-μ︱≥3σ)等于（）。; 设总体X~N(μ,σ2),其中σ2未知，则总体均值μ的置信区间长度l与置信度1-α的关系是（）; 设总体X~N(μ,σ2),σ2未知，设总体均值μ的置信度1-α的置信区间长度l,那么l与α的关系为（）; 设总体X~N(μ,σ2),σ2未知，x₁,x₂,…,xn为样本，s2=1/n-1 n∑i=1(xi-x)2,检验假设H0:σ2=σ02时采用的统计量是（）; 2.设1-ln|x+2|+c,则1+ln|x+2|+c; 设总体X-N（μσ2），σ2未知，设总体均值μ的置信度1-α的置信区间长度l,那么l与α的关系为（）; 设f(x)=ln2,则f(x)=1/2. ( ); 设函数f(x)=x^2+ln(2-x),则负（1）=1; 设函数f（x）=ln(1/x)-ln2，则dx=(x-1/2)dx; 设函数f（x）=ln(1/x)-ln2，则dx=xdx; 设X1X2Xn是来自正态总体N（μσ2）的一个样本，X=1/n∑Xi，则参数σ未知时μ的置信度为1-α的置信区间是（X+-σ/ √nza/2）; 设二维随机变量（X，Y）~N（μ1，μ2，σ21，σ21，ρ），且X与Y相互独立，则ρ=（）; 设随机变量X～N（υ，σ2），则P{|X-μ|<3σ}=（）; 设随机变量X服从参数为 =ln2的泊松分布，则P（X>1）=（）; 设X～N（μ,σ2），是来自总体X的简单随机样本，其中σ2未知，要检验假设H0：μ=μ0，则选统计量服从（）分布; 设随机变量X～N（３，σ2），且P{3; 设X～N（μσ，2），是来自总体X的简单随机样本，其中σ2已知，要检验假设H0：μ=μ0，则选统计量服从（）分布; 设X～N（υ，σ2），且方程ｘ2＋４ｘ＋Ｘ＝０无实根的概率是1/2，则μ=（）; 设函数f(x)=ln(1-x^2),φ(x)=cosx,则f[φ(x)]=(); （）是寿险精算的科学基础，也是寿险成本核算的依据。

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